安定調達比率計算ツール
安定調達比率とは
安定調達比率（Stable Funding Ratio）は、銀行や金融機関が長期的な安定した資金調達をどれだけ行っているかを示す指標です。特に、流動性リスク管理において重要視されます。この比率は、短期的な市場の変動に左右されずに、所要資金を確保し続ける能力を数値化したものです。
計算式
安定調達比率は以下の式で計算されます。
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\text{安定調達比率} = \frac{\text{利用可能な安定調達額}}{\text{所要安定調達額}} \times 100
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- 利用可能な安定調達額：資本（自己資本や長期的に調達した資金など）と長期の預金、市場からの調達資金の一部（安定していると見なされる部分）を合計した金額。
- 所要安定調達額：事業運営や貸出し等に必要とされる資金額、つまり資産の合計額。
この比率は、金融機関が長期資金をどれだけ保有しているか、そしてその資金が事業運営や貸し出しに対してどれだけ「安定」しているかを示します。理想的には、この比率が高ければ高いほど、金融機関はより安定した資金調達基盤を持っていると言えます。
計算例
例えば、ある銀行が次のような財務状況にあるとします。
- 利用可能な安定調達額（資本＋安定した預金等）が500億円
- 所要安定調達額（資産合計）が600億円
この場合、安定調達比率は以下のように計算できます。
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\text{安定調達比率} = \frac{500億円}{600億円} \times 100 = 83.33\%
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これは、銀行が所要の資金の約83%を安定した資源から調達していることを示します。一般に、この比率が100%を超える場合、銀行はその財務状態が非常に安定しているとみなされます。逆に、100%未満であれば、より多くの安定資金の調達が必要であると考えられます。
まとめ
安定調達比率は、銀行がどれだけ健全で安定した資金調達を行っているかを示す重要な指標です。特に金融危機のような不確実な市場状況下では、この比率が銀行の耐久性を示すバロメーターとなります。投資家や預金者にとっては、この比率を理解し、評価することで、銀行の安定性やリスクを判断するための一つの基準となり得ます。また、銀行自身にとっても、安定調達比率を適切に管理し、改善することは、持続可能な事業運営を目指す上で不可欠です。
